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>それをどのようにLoopすれば良いのでしょうか?
Do〜Loop 文で順次ファイル名を取得できるので、
それに併せて、ブックを開いて処理します。
まとめたいブックの Mydataは、このマクロのブックですよね?
ならthisworkbook で指定できます。
以下のような感じで出来ると思います。
画面のちらつきは、screenupdatingで停止できます。
Sub TEST()
Dim myPath As String
Dim ファイル名 As String, i As Long
dim myWb as workbook,Wb as workbook
myPath = "C:\Documents and Settings\Owner\デスクトップ\MyData\"
ファイル名 = Dir(myPath & "*.xls")
Do While ファイル名 <> ""
i = i + 1
Worksheets("Sheet1").Cells(i, 1) = ファイル名
set wb = Workbooks.open myPath & ファイル名
wb.worksheets(1).copy _
Before:=Thisworkbook.Sheets(1)
wb.close false
ファイル名 = Dir()
Loop
End Sub
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